Risk assessment — Baltic R3

Santrauka ir pagrindiniai rizikos rodikliai Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Ataskaita R3 apjungia operacinės, reglamentinės ir reputacinės rizikos vertinimą verslų sektoriuose.

Peržiūrėti metodiką Susisiekite dėl ataskaitos

Išvados — vykstantis R3

R3 vertinimas rodo, kad reglamentinė rizika ir AML atitiktis yra didžiausi veiksniai regiono MSE/SME sektoriuose. Lietuva patiria didesnę operacinę riziką tam tikrose pramonės šakose, tačiau bendras reputacijos indeksas išlieka vidutinis.

Reglamentinė rizika: didėjanti kontrolė ir pranešimų prievolė.
Operacinė rizika: procesų ir IT pažeidžiamumai smulkiajame versle.
Finansinė rizika: likvidumo svyravimai mažesniuose subjektuose.

Metodika ir vertinimo principai

Vertinimas grindžiamas trijų sluoksnių principu: duomenų kaupyme, kvantitatyviu rodiklių modeliavimu ir ekspertiniu vertinimu.

Duomenys apima viešus registrus, finansines ataskaitas, vidinius incidentų žurnalus ir trečiųjų šalių rizikos reitingus. Duomenų kokybei užtikrinti taikomi valymo ir normalizavimo žingsniai.

Kiekvienam rizikos tipui priskiriami svoriai pagal poveikį verslui ir tikimybei. Modelis apima scenarijų analizę ir stresinius testus.

Analitikų komanda peržiūri modelio rezultatus ir pritaiko korekcijas, atsižvelgdama į naujus reguliacinius reikalavimus ir rinkos pokyčius.

Peržiūrėti rezultatus

Rezultatai pagal šalį

Šalis	Reglamentinė	Operacinė	Reputacija	Bendras indeksas
Lietuva	7.8	6.9	6.5	7.1
Latvija	8.2	6.2	6.8	7.4
Estija	6.5	5.9	6.2	6.2

Skaičiai atspindi 0–10 skalę (10 — didžiausia rizika). Analizė paremta paskutiniais 12 mėn. duomenimis.

Rekomendacijos ir valdymo priemonės

Stiprinti AML kontrolės priemones ir KYC procesus.
Diegti automatizuotus stebėjimo sprendimus finansinių anomalijų aptikimui.
Atnaujinti tiekėjų patikros procedūras ir sutartinius reikalavimus.
Investuoti į IT saugumo auditus ir darbuotojų mokymus.

Užsakyti konsultaciją Privatumo politika

Greiti veiksmai (30–90 d.)

Peržiūrėti aukštos rizikos klientų sąrašą.
Atnaujinti incidentų valdymo planą.
Patikrinti kredito rizikos ribas.

Analitikų komanda

Agnė Petrauskaitė

Vyriausioji rizikos analitikė — Baltijos regionas

Agnė koordinavo R3 vertinimą, atsakinga už modelių validaciją ir šalies rizikos koregavimus. Kreipkitės dėl detalesnių aiškinimų ar regioninių ataskaitų.

Susisiekti su komanda Parsisiųsti santrauką (PDF)

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip atnaujinama R3 ataskaita?

Atnaujinimai — kas ketvirtį, arba anksčiau, reaguojant į reikšmingus reguliacinius pokyčius.

Ar ataskaita tinkama mažoms įmonėms?

Taip — pateikiame adaptuotus modulius MSE sektoriui su konkrečiomis priemonėmis.

Gauti pritaikytą analizę